Главная » финансы мира » Алгоритмические торговые модели

Алгоритмические торговые модели

[ad_1]

Нынешние обстоятельства в США: корпоративные спасения, не представлены государственные расходы, огромный дефицит, рост безработицы, двигают на финансовом рынке, подобно другим прошлых периодов неопределенности, которые отделяют собственные психологические последствия на финансовых рынках. Все эти переменные ведут нового эмоционального губернатора, который влияет на инвестиционные решения. Кроме того, чрезвычайная снижение спирали рынка оставило большинство инвесторов и учреждений, имеющих большие убытки, которые нуждаются возмещения; в то же время даже самые инвесторы пытаются предугадать, каким направлением будут занимать рынки. Сама основа финансовой системы в мире, как представляется, опирается на более чем перемещения песка. В ответ алгоритмические модели торговли, пытаются свести на нет хаотичный характер финансовых рынков, взорвались в популярности.

Поскольку доступность доступных вычислений, трейдеры используют инструменты и технологии для поддержки решений по покупке и продаже. Эти инструменты включают очень сложные модели алгоритмической торговли, использующих историческую информацию о рынке для прогнозирования будущих цен. Однако статистический анализ финансовых рынков и использования результатов для прогнозирования будущего опасно, поскольку предыдущие модели не могут измерять текущие эмоции. В результате, опираясь исключительно на эти модели, это может фактически привести риск, который они стремятся удерживать. На мой взгляд, все текущие статистические прогнозные модели рискуют исчезнуть со временем, последовательно; Инвесторы, которые полагаются на эти инструменты, могут понести значительные потери. Отсутствие переменной, необходимой в современных моделях — это возможность измерять эмоциональные компоненты, управляющие принятием решений. Если психология человеческого поведения могла быть учтена в модели прогнозирования, то предполагаемый аспект резко повысится в точности.

Алгоритмические модели торговли были созданы на базе того, что мировые рынки развиваются и двигаются в весьма непредсказуемых путях. Развитие прогностической способности на фоне неопределенности может звучать как противоречие. Однако, существует несколько основных элементов, которые следует рассмотреть в новой модели риска, которые включают: непрерывное ценовые тенденции, системные финансовые потрясения и чрезмерный кредитный эффект. Эти элементы являются основными причинами неудач в предыдущих моделях управления рисками. Каждый из этих параметров существенно влияет на процессы принятия решений на основе эмоций и являются основными факторами экстремальных движений цен на финансовых рынках.

[ad_2]