Главная » финансы мира » Перемещение среднего — Старый режим ожидания технического анализа еще не погиб

Перемещение среднего — Старый режим ожидания технического анализа еще не погиб

[ad_1]

Я разработал более десятка аналитических программных систем на фондовом рынке для других клиентов. Эти лица, как правило, выходят из сильного фонда торговли и чаще были старше аналитиками или советниками в большой финансовой фирме. Эти люди часто отправляли свою жизнь на изучение рынков, а также аналитические системы и теории относительно тенденций рынка. Почти во всех случаях системы, которые эти люди хотят построить, базируется на скользящем среднем. Опять же, после теории я видел теорию тестовой теории, чтобы вернуться к использованию подвижных курсов как своего основного аналитического инструмента.

Скользящая средняя не столь гламурная, как и многие другие новых показателей и специализированных цен, которые математики во всем мире стремятся создать, однако средняя скорость, которую вы можете быть уверены, все еще является одним из важнейших показателей, который вы можете использовать. В конце концов, прошлый показатель является лучшим показателем будущего успеха?

Перед тем, как углубиться в аргумент, что поддерживает использование скользящей средней, немного обсуждения по описанию того, как работает этот показатель, необходимо. Скользящая средняя просто такова, что средняя цена акций в течение определенного периода времени. Преимущество использования средних цен, а не фактических цен, является фактором сглаживания, средний расчет включен в результат. В результате усреднения цен создается впечатление необычного роста цен или резких падений, и возникает, это более стабильная или менее нестабильная тенденция к истории фондовой стоимости.

сглаживающий преимущество среднего имеет больше влияния в течение более длительного периода времени, как и следовало ожидать. Чем больше точек данных, которые усредняются, тем больше вес распространенных ценовых тенденций. Таким образом, более длительные периоды, популярные, например, 200 дней, как правило, приводят к гораздо более плавных линий, чем более короткие. В определенном смысле долгосрочные ставки можно рассматривать как представляющие долгосрочный потенциал компании, исходя из их исторических показателей и краткосрочных ставок их ежедневных или еженедельных тенденций.

Исследование сравнения краткосрочных скоростей перемещения с долгосрочными скользящими средними является, пожалуй, наиболее распространенным подходом к использованию средневзвешенного показателя. На самом деле одним из самых популярных традиционных показателей является MACD (Moving Average Convergence / Divergence), основанный на сравнении краткосрочных и долгосрочных скользящих средних. Существуют некоторые различия между расчетом MACD и сравнением краткосрочных и долгосрочных скользящих средних, однако принцип практически одинаков. Важной частью является интерпретация, что средние данные говорят о производительности акций. По сути, всегда стоит вопрос: краткосрочный средний сечение через долгосрочную линию сигнализирует о новом витке акций, или краткосрочная тенденция возобновится в соответствии с тенденцией долгосрочного развития? Это не обмануть доказательства, вам все равно нужно делать собственные оценки, но индикатор может вам помочь.

Традиционно большинство анализа краткосрочных и долгосрочных средних рассматривает кресты, где краткосрочная средняя линия пересекает долгосрочную линию, и чаще всего указывает на новую будущую тенденцию запаса. Иначе говоря, это означает, что долгосрочный средний будет соответствовать направлению короткого срока скользящей средней. На самом деле, это не всегда так. Часто краткосрочные ставки пересекают долгосрочную среднюю цену только для того, чтобы вернуться к долгосрочной тенденции. Только вы можете определить, какой средний показатель показывает настоящий направление, на который будет принимать цену акции. На этом этапе часто вспомогательная информация, такая как новости или ежеквартальные финансовые выпуски, используется для определения того, краткосрочная двигательная средняя тенденция чисто переменной на рыночных условиях, или если она отражает основу для повышения стоимости компании.

Есть несколько аналитиков, которые не только сосредоточены на краткосрочных и длительных крестах скользящей средней, но также учитывают "крутизну" креста. Крутые или острые драматические кресты в этом случае часто рассматриваются как сильные индикаторы рынка, сигнализирующие о дальнейшей изменение ценовой тенденции. Если вы проверяете это с реальной схемой stockrageous и выберите короткий срок 20 на долгосрочной перспективе 200 средний, который является традиционным стандартом для короткого или длительного среднего кросс-анализа по п & # 39; пятилетним графиком вы отметите влияние крутых крестов почти любой фонда [19659002] Есть некоторые проблемы с перемещением тарифов; Чаще всего критики называют отсутствие чувствительности к диапазону рынков, поскольку среднее значение игнорирует открытые, высокие и низкие интервалы. Это особенно очевидно в более нестабильных запасах, которые могут быть трудно оценить, когда пренебрегают нестабильностью инструмента. Другие факторы, такие как выпуск новостей также не могут быть учтены при любом техническом анализе. Тем не менее, эффективность скоринговой средней как индикатора очевидна своей стойкостью, она была одним из первых методов анализа и остается ключевым показателем аналитиков фондовых компаний по всему миру. Или прошлый показатель является лучшим показателем будущего успеха? Тебе решать!

[ad_2]